Vix点差交易策略
基于 VIX 指数的择时策略 · Python 量化交易教程 布林带交易策略 5.13 变点理论 · 变点策略初步 vix指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来，以芝加哥期权交易所的vix指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则vix指数相应越高，一般而言，该指数反映出投资者愿意付出 【特约专稿】VSTOXX/VIX价差走低情况下的交易策略 二月的波动 … Richardot还特别建议认为未来波动率会维持不变或者卖出7月18号到期的看跌期权进行利差交易。认为7月到期的期货价格低估了欧洲央行利率风险和政治风险的投资者可以选择这样的策略。7月的价差现在成交价在-1.4，低于固定到期的历史平均价差水平。 VIX指数衍生品交易 基础篇 VIX期货及其特性 | 权翼量化金融
期货股票和外汇的高概率交易设置和交易策略. 家 · 影片 · 资料下载 · 关于 VIX VXV点差或日间波动率是交易员之间流行的Vix点差。您可以在VIXANDMORE博客.
CNN恐惧与贪婪指数周一(6月8日)读数67，表明市场处在贪婪状 … cnn恐惧与贪婪指数周一(6月8日)读数67，表明市场处在贪婪状态，较上一交易日上涨1点； 注：cnn恐惧与贪婪指数，和“vix恐慌指数”差不多的功能； 当cnn恐惧与贪婪指数处在贪婪状态，相当于vix恐慌指数处在低位，利好风险资产，不利避险资产； 相反，cnn恐惧与贪婪指数处在恐惧状态，相当于vix 宗校立：VIX恐慌指数暴戾拉升，该如何应对这种疯狂？ | …
布林带交易策略 5.13 变点理论 · 变点策略初步 vix指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来，以芝加哥期权交易所的vix指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则vix指数相应越高，一般而言，该指数反映出投资者愿意付出
价差策略的原理就是在卖出近期期货的同时买入远期期货，期待之间点差在交易期间逐步扩大，从而获取利润。例如我们此时卖出七月买入八月期货，希望四个月后，其间点差由当前的0.35扩大到1.15，获取0.80的点差利润。 当月期货和次月期货相差了9%，而还有10+ 天交割的当月期货和底层标的又差了10+%（当时的图没存下来，这个示意图是代替品）。 我心想：哇塞，这个不是金矿吗？做空差价等交割，每个月做下来铁定赚钱啊！于是乎，我的vix交易之旅就开始了。 Macro Risk Advisors的衍生品策略主管Pravit Chintawongvanich估计，VIX期货每浮动1点，交易员和投资者就有接近5.12亿美元的得失，接近纪录水平。 那么你可以有2个策略： 1. 你可以在earning 之前long vol, 然后在earning 前一天close position. 2. 你可以在earning 前一天short vol， 然后在earning 之后 close position. 个人比较偏好第一种，因为第二种的risk 还挺大的。如果earning 特别差，就跪了。
波动率指数衍生品交易 (豆瓣) - Douban
布林带交易策略 5.13 变点理论 · 变点策略初步 vix指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来，以芝加哥期权交易所的vix指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则vix指数相应越高，一般而言，该指数反映出投资者愿意付出
来来，经典策略讲解： 策略实例【入门篇】 策略实例【入门篇】：1.买入持有策略. 万事开头难，这是一个最简单的策略：在回测开始的每一天买入binance交易所的0.2个btc的并且一直持有。
价差策略的原理就是在卖出近期期货的同时买入远期期货，期待之间点差在交易期间逐步扩大，从而获取利润。例如我们此时卖出七月买入八月期货，希望四个月后，其间点差由当前的0.35扩大到1.15，获取0.80的点差利润。 VIX指数-什么是VIX指数-VIX指数代码-AvaStocks爱华官网